forked from rlcjj/quantdigger
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathdatastruct.py
More file actions
516 lines (415 loc) · 12.2 KB
/
Copy pathdatastruct.py
File metadata and controls
516 lines (415 loc) · 12.2 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
# -*- coding: utf8 -*-
#from flufl.enum import Enum
from quantdigger.errors import PeriodTypeError
from quantdigger import util
class TradeSide(object):
""" 开平仓标志
:ivar BUY: 多头开仓， 1
:ivar SHORT: 空头开仓， 2
:ivar COVER: 空头平仓，3
:ivar SELL: 多头平仓，4
:ivar COVER_TODAY: 空头平今，5
:ivar SELL_TODAY: 多头平今，6
:ivar KAI: 开仓，7
:ivar PING: 平仓，8
"""
BUY = 1
SHORT = 2
COVER = 3
SELL = 4
COVER_TODAY = 5
SELL_TODAY = 6
KAI = 7
PING = 8
tdict = {
'BUY': 1,
'SHORT': 2,
'COVER': 3,
'SELL': 4,
'COVER_TODAY': 5,
'SELL_TODAY': 6,
'KAI': 7,
'PING': 8
}
@classmethod
def arg_to_type(self, arg):
"""
把用户输入参数转化为系统类型。
"""
if type(arg) == str:
return self.tdict[arg.upper()]
else:
return arg
class Captial(object):
""" 账号资金 """
def __init__(self, dt, contract, type_, side, direction, price, quantity):
self.broker_id = None
self.account_id = None
self.margin = None
self.position_profit = None
self.close_profit = None
self.trading_day = None
self.cash = None
self.equity = None
class PriceType(object):
""" 下单类型
:ivar LMT: 限价单，值0.
:ivar MKT: 市价单，值1.
"""
LMT = 0
MKT = 1
tdict = {'LMT': LMT,
'MKT': MKT
}
@classmethod
def arg_to_type(self, arg):
"""
把用户输入参数转化为系统类型。
"""
if type(arg) == str:
return self.tdict[arg.upper()]
else:
return arg
class HedgeType(object):
""" 下单类型
:ivar SPEC: 投机，值0.
:ivar HEDG: 套保，值1.
"""
SPEC = 0
HEDG = 1
tdict = {'SPEC': SPEC,
'HEDG': HEDG
}
@classmethod
def arg_to_type(self, arg):
"""
把用户输入参数转化为系统类型。
"""
if type(arg) == str:
return self.tdict[arg.upper()]
else:
return arg
class Direction(object):
"""
多空方向。
:ivar LONG: 多头，值1.
:ivar SHORT: 空头，值2.
"""
LONG = 1
SHORT = 2
arg2type = {'LONG': LONG,
'SHORT': SHORT
}
type2str = { LONG: 'LONG',
SHORT: 'SHORT',
}
@classmethod
def arg_to_type(self, arg):
"""
把用户输入参数转化为系统类型。
"""
if type(arg) == str:
return self.arg2type[arg.upper()]
else:
return arg
@classmethod
def type_to_str(self, type):
return self.type2str[type]
class Transaction(object):
""" 成交记录。
:ivar ref: 本地编号
:vartype ref: int
:ivar id: 成交编号
:vartype id: :class:`OrderID`
:ivar contract: 合约。
:vartype contract: :class:`Contract`
:ivar direction: 多空方向。
:vartype direction: :class:`Direction`
:ivar price: 成交价格。
:vartype price: float
:ivar quantity: 成交数量。
:vartype quantity: float
:ivar side: 开平仓标志。
:vartype side: :class:`TradeSide`
:ivar datetime: 成交时间
:vartype datetime: :class:`datetime`
:ivar price_type: 下单类型。
:vartype price_type: :class:`PriceType`
:ivar commission: 佣金百分比
:vartype commission: float
:ivar margin_ratio: 保证金比例。
:vartype margin_ratio: float
:ivar hedge_type: 交易类型。
:vartype hedge_type: :class:`PriceType`
"""
def __init__(self, order=None):
if order:
self.id = order.id
self.ref = order.ref
self.contract = order.contract
self.direction = order.direction
self.price = order.price
self.quantity = order.quantity
self.side = order.side
self.datetime = order.datetime
self.price_type = order.price_type
self.hedge_type = order.hedge_type
self.commission = 0
self.margin_ratio = 1
def __hash__(self):
if hasattr(self, '_hash'):
return self._hash
else:
self._hash = hash(self.id)
return self._hash
class OrderID(object):
"""
委托ID， 用来唯一的标识一个委托订单。
"""
order_id = 0
def __init__(self, id):
self.id = id
@classmethod
def next_order_id(cls):
"""
下个有效的委托ID编号。
"""
cls.order_id += 1
return OrderID(cls.order_id)
def __eq__(self, v):
return self.id == v.id
def __lt__(self, other):
return self.id < other.id
def __le__(self, other):
return self.id <= other.id
def __ne__(self, other):
return self.id != other.id
def __gt__(self, other):
return self.id > other.id
def __ge__(self, other):
return self.id >= other.id
class Order(object):
""" 订单
:ivar ref: 本地编号
:vartype ref: int
:ivar id: 报单编号
:vartype id: :class:`OrderID`
:ivar contract: 合约。
:vartype contract: :class:`Contract`
:ivar direction: 多空方向。
:vartype direction: :class:`Direction`
:ivar price: 成交价格。
:vartype price: float
:ivar quantity: 成交数量。
:vartype quantity: float
:ivar side: 开平仓标志。
:vartype side: :class:`TradeSide`
:ivar datetime: 成交时间
:vartype datetime: :class:`datetime`
:ivar price_type: 下单类型。
:vartype price_type: :class:`PriceType`
:ivar hedge_type: 交易类型。
:vartype hedge_type: :class:`HedgeType`
"""
def __init__(self, dt, contract, type_, side, direction, price, quantity, hedge = HedgeType.SPEC):
self.ref = OrderID.next_order_id()
self.id = OrderID.next_order_id()
self.contract = contract
self.direction = direction
self.price = price
self.quantity = quantity
self.side = side
self.datetime = dt
self.price_type = type_
self.hedge_type = hedge
self.margin_ratio = 1
def order_margin(self):
""" 计算这笔限价交易的保证金。
:param float new_price: 当前价格。
:return: 保证金。
:rtype: float
"""
return self.price * self.quantity * self.margin_ratio
def print_order(self):
#print "Order: Symbol=%s, Type=%s, Quantity=%s, Direction=%s" % \
#(self.symbol, self.order_type, self.quantity, self.direction)
pass
def __hash__(self):
if hasattr(self, '_hash'):
return self._hash
else:
self._hash = hash(self.id)
return self._hash
class Contract(object):
""" 合约。
:ivar exch_type: 市场类型。
:vartype exch_type: str
:ivar code: 合约代码
:vartype code: str
"""
def __init__(self, str_contract):
info = str_contract.split('.')
if len(info) == 2:
code = info[0]
exchange = info[1]
else:
## @todo 合约到市场的映射。
assert False
self.exch_type = exchange # 用'stock'表示中国股市
self.code = code
self._is_stock = True if exchange == 'stock' else False
def __str__(self):
""""""
return "%s.%s" % (self.code, self.exch_type)
def __hash__(self):
if hasattr(self, '_hash'):
return self._hash
else:
self._hash = hash(self.__str__())
return self._hash
@property
def is_stock(self):
""" 是否是股票"""
return self._is_stock
@classmethod
def get_trading_interval(self, contract):
""" 获取合约的交易时段。"""
pass
@classmethod
def get_margin_ratio(self, contract):
""" 获取合约的交易时段。"""
return 1
class Period(object):
""" 周期 """
#class Type(Enum):
#MilliSeconds = "MilliSeconds"
#Seconds = "Seconds"
#Minutes = "Minutes"
#Hours = "Hours"
#Days = "Days"
#Months = "Months"
#Seasons = "Seasons"
#Years = "Years"
periods = ["MilliSecond", "Second", "Minute", "Hour",
"Day", "Month", "Season", "Year"]
def __init__(self, str_period):
period = str_period.split('.')
if len(period) == 2:
unit_count = int(period[0])
time_unit = period[1]
else:
raise PeriodTypeError
if time_unit not in self.periods:
raise PeriodTypeError
self._type = time_unit
self._length = unit_count
@property
def type(self):
"""
时间单位。
"""
return self._type
@property
def length(self):
"""
时间长度。
"""
return self._length
def __str__(self):
return "%d.%s" % (self._length, self._type)
def __hash__(self):
if hasattr(self, '_hash'):
return self._hash
else:
self._hash = hash(self.__str__())
return self._hash
class PContract(object):
""" 特定周期的合约。
:ivar contract: 合约对象。
:ivar period: 周期。
"""
def __init__(self, contract, period):
self.contract = contract
self.period = period
def __str__(self):
""" return string like 'SHEF-IF000-Minutes-10' """
return "%s-%s" % (self.contract, self.period)
def __hash__(self):
if hasattr(self, '_hash'):
return self._hash
else:
self._hash = hash(self.__str__())
return self._hash
class Position(object):
""" 单笔仓位信息。
:ivar contract: 合约。
:ivar quantity: 数目。
:ivar cost: 成本价。
:ivar direction: 开仓方向。
:ivar margin_ratio: 保证金比例。
"""
def __init__(self, trans):
self.contract = trans.contract
self.quantity = 0;
self.cost = 0;
self.direction = trans.direction
self.margin_ratio = trans.margin_ratio
def profit(self, new_price):
""" 根据当前的价格计算盈亏。
:param float new_price: 当前价格。
:return: 盈亏数额。
:rtype: float
"""
profit = 0
if self.direction == Direction.LONG:
profit += (new_price - self.cost) * self.quantity
else:
profit += (self.cost - new_price) * self.quantity
return profit
@property
def pre_margin(self):
""" 昨日保证金占用 """
pass
def position_margin(self, new_price):
""" 根据当前价格计算这笔交易的保证金。
:param float new_price: 当前价格。
:return: 保证金。
:rtype: float
"""
price = self.cost if self.contract.is_stock else new_price
return price * self.quantity * self.margin_ratio
def __hash__(self):
if hasattr(self, '_hash'):
return self._hash
else:
self._hash = hash(self.contract)
return self._hash
def __str__(self):
rst = """
Position:
cost - %f
quantity - %d
""" % (self.cost, self.quantity)
return rst
class Bar(object):
"""Bar数据。
:ivar open: 开盘价。
:vartype open: float
:ivar close: 收盘价。
:vartype close: float
:ivar high: 最高价。
:vartype high: float
:ivar low: 最低价。
:vartype low: float
:ivar datetime: 开盘时间。
:vartype datetime: datetime
:ivar vol: 成交量。
:vartype vol: float
"""
def __init__(self, dt, open, close, high, low, vol):
self.datetime = dt
self.open = open
self.close = close
self.high = high
self.low = low
self.volume = vol