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#include "stdafx.h"
#include "TypeConvert.h"
/// 类似于OpenQuant FIX一样的效果，插件层简单，基本不要做怎么计算或处理
/// 对于一个单子的某个状态可能是这样的，新单，部分成交，完全成交
/// EmitAccept,EmitFill
/// OnRtnOrder,OnRtnTrade,如何转成Emit
/// EmitAccept是什么
///
/// 接口向外提供的回报可以分两种方案，ExecutionReport或委托回报与成交回报
/// OpenQuant中使用ExecutionReport问题是因为OQ自己有OrderManager，如果其它软件要看到委托和成交列表是没法得到的
/// 所以接口应当返回委托与成交回报
//PutCall TThostFtdcOptionsTypeType_2_PutCall(TThostFtdcOptionsTypeType In)
//{
// if (In == THOST_FTDC_CP_CallOptions)
// return PutCall::Call;
// return PutCall::Put;
//}
//
//HedgeFlagType TThostFtdcHedgeFlagType_2_HedgeFlagType(TThostFtdcHedgeFlagType In)
//{
// switch (In)
// {
// case THOST_FTDC_HF_Arbitrage:
// return HedgeFlagType::Arbitrage;
// case THOST_FTDC_HF_Hedge:
// return HedgeFlagType::Hedge;
// case THOST_FTDC_HF_Speculation:
// default:
// return HedgeFlagType::Speculation;
// }
//}
//
//TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlagType_2_TThostFtdcHedgeFlagType(HedgeFlagType In)
//{
// switch (In)
// {
// case HedgeFlagType::Arbitrage:
// return THOST_FTDC_HF_Arbitrage;
// case HedgeFlagType::Hedge:
// return THOST_FTDC_HF_Hedge;
// case HedgeFlagType::Speculation:
// default:
// return THOST_FTDC_HF_Speculation;
// }
//}
//
//OpenCloseType TThostFtdcOffsetFlagType_2_OpenCloseType(TThostFtdcOffsetFlagType In)
//{
// switch (In)
// {
// case THOST_FTDC_OF_CloseToday:
// return OpenCloseType::CloseToday;
// case THOST_FTDC_OF_Close:
// return OpenCloseType::Close;
// case THOST_FTDC_OF_Open:
// default:
// return OpenCloseType::Open;
// }
//}
//
//TThostFtdcOffsetFlagType OpenCloseType_2_TThostFtdcOffsetFlagType(OpenCloseType In)
//{
// switch (In)
// {
// case OpenCloseType::CloseToday:
// return THOST_FTDC_OF_CloseToday;
// case OpenCloseType::Close:
// return THOST_FTDC_OF_Close;
// case OpenCloseType::Open:
// default:
// return THOST_FTDC_OF_Open;
// }
//}
void OrderField_2_TBSType(OrderField* pIn, PSTOrder pOut)
{
switch (pIn->Side)
{
case OrderSide::Sell:
strcpy(pOut->bs, "1");
break;
case OrderSide::Buy:
strcpy(pOut->bs, "1");
break;
default:
break;
}
//switch (pIn->Side)
//{
//case OrderSide::Sell:
// strcpy(pOut->bs, "1");
//case OrderSide::Buy:
// strcpy(pOut->bs, "1");
//default:
// break;
//}
}
OrderSide TBSFLAG_2_OrderSide(TBSFLAG In)
{
switch (In)
{
case '1':
return OrderSide::Buy;
case '2':
return OrderSide::Sell;
default:
return OrderSide::Buy;
}
}
void OrderField_2_TMarketOrderFlagType(OrderField* pIn, PSTOrder pOut)
{
// 市价委托标记有很多种，在这只选一种稳妥并且双方都支持的
// 沪深最优五档并撤销委托 5
switch (pIn->Type)
{
case OrderType::Limit:
case OrderType::StopLimit:
case OrderType::TrailingStopLimit:
pOut->market_order_flag = 0;
break;
case OrderType::Market:
case OrderType::MarketOnClose:
case OrderType::Stop:
case OrderType::TrailingStop:
pOut->market_order_flag = '5';
default:
break;
}
}
TMarketCodeType OrderField_2_TMarketCodeType(OrderField* pIn)
{
// 1.合约导入时就导入了对应的市场代码
// 2.没有对应的市场代码，只能从合约名中取
if (strlen(pIn->ExchangeID) == 1)
return pIn->ExchangeID[0];
int code = atoi(pIn->InstrumentID);
if (code>500000)
{
// 600000
// 515050
// 上海A股
return '1';
}
else if (code>0)
{
// 000000
// 300000
return '2';
}
return '1';
}
TMarketCodeType TSecCodeType_2_TMarketCodeType(TSecCodeType* pIn)
{
//if (strcmp())
return '1';
}
OrderStatus TOrderStatusType_2_OrderStatus(TOrderStatusType In)
{
switch (In)
{
case 0:
case '0':
case '1':
case '2':
case '3':
return OrderStatus::New;
case '5':
case '6':
return OrderStatus::Cancelled;
case '7':
return OrderStatus::PartiallyFilled;
case '8':
return OrderStatus::Filled;
case '9':
case 'A':
return OrderStatus::Rejected;
default:
return OrderStatus::New;
}
}
ExecType TOrderStatusType_2_ExecType(TOrderStatusType In)
{
switch (In)
{
case 0:
case '0':
case '1':
case '2':
case '3':
return ExecType::ExecNew;
case '5':
case '6':
return ExecType::ExecCancelled;
case '7':
return ExecType::ExecTrade;
case '8':
return ExecType::ExecTrade;
case '9':
case 'A':
return ExecType::ExecRejected;
default:
return ExecType::ExecNew;
}
}
//OrderSide TThostFtdcDirectionType_2_OrderSide(TThostFtdcDirectionType In)
//{
// if (In == THOST_FTDC_D_Sell)
// return OrderSide::Sell;
// return OrderSide::Buy;
//}
//
//PositionSide TThostFtdcPosiDirectionType_2_PositionSide(TThostFtdcPosiDirectionType In)
//{
// if (In == THOST_FTDC_PD_Short)
// return PositionSide::Short;
// return PositionSide::Long;
//}
//
//PositionSide TradeField_2_PositionSide(TradeField* pIn)
//{
// if (pIn->OpenClose == OpenCloseType::Open)
// {
// if (pIn->Side == OrderSide::Buy)
// return PositionSide::Long;
// return PositionSide::Short;
// }
// else
// {
// if (pIn->Side == OrderSide::Buy)
// return PositionSide::Short;
// return PositionSide::Long;
// }
//}
//
//TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderType_2_TThostFtdcOrderPriceTypeType(OrderType In)
//{
// switch (In)
// {
// case Market:
// return THOST_FTDC_OPT_AnyPrice;
// case Stop:
// return THOST_FTDC_OPT_AnyPrice;
// case Limit:
// return THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;
// case StopLimit:
// return THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;
// case MarketOnClose:
// return THOST_FTDC_OPT_AnyPrice;
// case TrailingStop:
// return THOST_FTDC_OPT_AnyPrice;
// case TrailingStopLimit:
// return THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;
// default:
// return THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;
// }
//}
//
//OrderStatus CThostFtdcOrderField_2_OrderStatus(CThostFtdcOrderField* pIn)
//{
// switch (pIn->OrderStatus)
// {
// case THOST_FTDC_OST_Canceled:
// if (pIn->OrderSubmitStatus == THOST_FTDC_OSS_InsertRejected)
// return OrderStatus::Rejected;
// return OrderStatus::Cancelled;
// case THOST_FTDC_OST_Unknown:
// // 如果是撤单，也有可能出现这一条，如何过滤？
// if (pIn->OrderSubmitStatus == THOST_FTDC_OSS_InsertSubmitted)
// return OrderStatus::New;
// default:
// if (pIn->VolumeTotal == 0)
// return OrderStatus::Filled;
// else if (pIn->VolumeTotal == pIn->VolumeTotalOriginal)
// return OrderStatus::New;
// else
// return OrderStatus::PartiallyFilled;
// }
//}
//
//ExecType CThostFtdcOrderField_2_ExecType(CThostFtdcOrderField* pIn)
//{
// switch (pIn->OrderStatus)
// {
// case THOST_FTDC_OST_Canceled:
// if (pIn->OrderSubmitStatus == THOST_FTDC_OSS_InsertRejected)
// return ExecType::ExecRejected;
// return ExecType::ExecCancelled;
// case THOST_FTDC_OST_Unknown:
// // 如果是撤单，也有可能出现这一条，如何过滤？
// if (pIn->OrderSubmitStatus == THOST_FTDC_OSS_InsertSubmitted)
// return ExecType::ExecNew;
// case THOST_FTDC_OST_AllTraded:
// case THOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing:
// return ExecType::ExecTrade;
// default:
// return ExecType::ExecNew;
// }
//}
//
//OrderStatus CThostFtdcQuoteField_2_OrderStatus(CThostFtdcQuoteField* pIn)
//{
// switch (pIn->QuoteStatus)
// {
// case THOST_FTDC_OST_Canceled:
// if (pIn->OrderSubmitStatus == THOST_FTDC_OSS_InsertRejected)
// return OrderStatus::Rejected;
// return OrderStatus::Cancelled;
// case THOST_FTDC_OST_Unknown:
// // 如果是撤单，也有可能出现这一条，如何过滤？
// if (pIn->OrderSubmitStatus == THOST_FTDC_OSS_InsertSubmitted)
// return OrderStatus::New;
// case THOST_FTDC_OST_Touched:
// if (pIn->OrderSubmitStatus == THOST_FTDC_OSS_InsertRejected)
// return OrderStatus::Rejected;
// default:
// // 这个地方要改
//
// //if (pIn->VolumeTotal == 0)
// // return OrderStatus::Filled;
// //else if (pIn->VolumeTotal == pIn->VolumeTotalOriginal)
// return OrderStatus::New;
// //else
// // return OrderStatus::PartiallyFilled;
// }
//}
//
//ExecType CThostFtdcQuoteField_2_ExecType(CThostFtdcQuoteField* pIn)
//{
// switch (pIn->QuoteStatus)
// {
// case THOST_FTDC_OST_Canceled:
// if (pIn->OrderSubmitStatus == THOST_FTDC_OSS_InsertRejected)
// return ExecType::ExecRejected;
// return ExecType::ExecCancelled;
// case THOST_FTDC_OST_Unknown:
// // 如果是撤单，也有可能出现这一条，如何过滤？
// if (pIn->OrderSubmitStatus == THOST_FTDC_OSS_InsertSubmitted)
// return ExecType::ExecNew;
// case THOST_FTDC_OST_AllTraded:
// case THOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing:
// return ExecType::ExecTrade;
// case THOST_FTDC_OST_Touched:
// if (pIn->OrderSubmitStatus == THOST_FTDC_OSS_InsertRejected)
// return ExecType::ExecRejected;
// default:
// return ExecType::ExecNew;
// }
//}
//
//
//
//OrderType CThostFtdcOrderField_2_OrderType(CThostFtdcOrderField* pIn)
//{
// switch (pIn->OrderPriceType)
// {
// case THOST_FTDC_OPT_AnyPrice:
// return OrderType::Market;
// case THOST_FTDC_OPT_LimitPrice:
// return OrderType::Limit;
// default:
// return OrderType::Limit;
// }
//}
//
//TimeInForce CThostFtdcOrderField_2_TimeInForce(CThostFtdcOrderField* pIn)
//{
// switch (pIn->TimeCondition)
// {
// case THOST_FTDC_TC_GFD:
// return TimeInForce::Day;
// case THOST_FTDC_TC_IOC:
// switch (pIn->VolumeCondition)
// {
// case THOST_FTDC_VC_AV:
// return TimeInForce::IOC;
// case THOST_FTDC_VC_CV:
// return TimeInForce::FOK;
// default:
// return TimeInForce::IOC;
// }
// default:
// return TimeInForce::Day;
// }
//}
//
//
//
//
//
//InstrumentType CThostFtdcInstrumentField_2_InstrumentType(CThostFtdcInstrumentField* pIn)
//{
// switch (pIn->ProductClass)
// {
// case THOST_FTDC_PC_Futures:
// return InstrumentType::Future;
// case THOST_FTDC_PC_Options:
// return InstrumentType::Option;
// case THOST_FTDC_PC_Combination:
// return InstrumentType::MultiLeg;
// case THOST_FTDC_PC_EFP:
// return InstrumentType::Future;
// case THOST_FTDC_PC_SpotOption:
// return InstrumentType::Option;
// default:
// return InstrumentType::Stock;
// }
//}